了解多少風險控制的期貨策略可以做到
期貨日交易風險管理
每個成功的期貨日交易者都會管理風險。 風險管理是盈利能力的關鍵因素。
保持每筆交易的風險為賬戶價值的百分之一或更少 。 如果您擁有30,000美元的賬戶，單筆交易不會損失超過300美元。 損失發生，甚至一個好的日子交易策略可能會出現一連串的損失。
風險管理使用止損訂單，在下面的情景部分討論。
期貨日交易策略
雖然戰略可能有很多組成部分，並且可以通過各種方式對盈利能力進行分析，但它通常根據其勝率和獎勵/風險比率進行排名。
勝率是指在所有交易中佔多少交易的比例。 如果您贏得100筆交易中的55筆，勝率為55％。 雖然不是必需的，但勝率高於50％是大多數日間交易者的理想選擇。 贏得55％到60％的交易是一個可實現的目標。
獎勵/風險決定了獲得利潤的風險。 如果一個交易者在失敗交易中失去五個交易日 ，但是他們的贏利交易中有八個交易日，即使他們只贏得了50％的交易，他們也會盈利。 因此，讓更多的贏家成為許多期貨交易者追求的目標。
更高的贏率意味著您的獎勵/風險更具靈活性，高回報/風險意味著您的勝率可能更低，您仍然可以盈利。
日內交易的盈利潛力情景
假設交易者有7,000美元的交易賬戶和55％的贏率。 他們承擔其資本的百分之一，或每筆交易70美元。 這是通過使用止損來完成的。 在這種情況下，止損訂單放置在距離入場價5剔的位置，並且目標放置8個蜱。
交易一個E-mini標準普爾500指數期貨（ES） ，交易風險為五個蜱x 12.5美元= 62.5美元，低於我們70美元的最大風險，並留下一定的佣金成本空間。 一份合約的成功交易等於100美元，即8個蜱x 12.50美元。
每筆交易的潛在回報是風險（8/5）的1.6倍，因為我們希望贏家比輸家更大。
假設波動率允許交易者使用上述參數每天進行五輪交易。 圓轉意味著進入和退出交易。 如果一個月內有20個交易日，那麼交易者平均每月進行100筆交易。
現在，我們來看看期貨日交易者在一個月內能夠做多少，同時考慮到佣金成本。
- 55個交易是有利可圖的：55 x $ 100 = $ 5,500
- 45次交易是輸家：45次（$ 62.5）=（$ 2,812.5）
毛利為$ 5,500 - $ 2,812.50 = $ 2,687.5
假設佣金和手續費為每輪轉4.12美元。
淨利潤為$ 2,687.50 - $ 412 = $ 2,275.50
假設淨利潤為2,275.50美元，該月的賬戶回報率為32.5％，即2,275.50美元除以7,000美元。 有關可能影響此退貨的因素，請參閱下面的細化部分。
每筆交易風險為2％，這意味著交易者可以使用相同的7,000美元賬戶交易兩份合約 ，回報率翻倍至65％，假設交易統計數據相同。
雖然統計數據使得高回報看起來很容易，但事實並非如此。 在真實交易賬戶中復制這些統計數據具有挑戰性。 很少有交易者每個月都能達到兩位數的百分比回報。
也就是說，這是可以實現的，但是在看到持續盈利的結果之前，希望至少進行一年或更長時間的辛勤工作和實踐。
改進
並不總是可以每天找到五個好日子的交易，特別是當市場長時間緩慢移動時。 也有可能在低波動時間達到八個止損指標是不可能的，這意味著一些交易將以較小的收益退出。 此外，交易者對其交易行使酌情權可能不會總是失去全部五個蜱。 每筆交易的利潤和虧損略有變化，極大地影響了許多行業的整體盈利能力。
滑點是交易中不可避免的一部分。 滑點是當訂單以不同於預期的價格填充時。 在E-mini S＆P 500等流動性市場中，滑點通常不是問題。 當它發生時，滑點影響回報，通常通過增加損失金額或減少利潤金額。
根據您的個人止損，目標，資金，滑點，贏率，職位大小和佣金等相應調整盈利方案。