每次獲得理想的位置大小
了解您正在交易的期貨合約的交易量和交易價格
標記尺寸是可能的最小價格變化，標記值是最小可能價格變化的美元值。 每個期貨合約的合約規格提供了時間尺寸和時間價值。
例如，標準普爾500電子迷你期貨合約（ES）的每個0.25點動作（一個點）的點值為12.50美元。 黃金期貨（GC）每0.10動作（tick）的價格為10美元，而原油（CL）期貨的每個0.01動作（tick）的tick價值為10美元。
這些是受歡迎的日間交易期貨合約 ，但要找出另一個期貨合約的時間點大小和時間價值，請查看交易所交易的該合約的合約說明頁。 對於大多數美國的期貨合約，這將是CME集團的網站。 點滴大小和點值是需要的信息，因為下一步計算期貨交易的理想規模時需要這些數據。
計算每筆交易的最大賬戶風險
最大賬戶風險是您的交易賬戶中您願意承擔個別交易風險的金額。 大多數專業交易者在每筆交易上都會有1％或更少的資本風險。 您可以選擇任何您喜歡的百分比作為您每筆交易的個人賬戶風險限額，但建議只冒1％的風險 。
這樣，即使您發生了一系列的損失（發生這種情況），您也只會損失您帳戶的百分之幾，這很容易被一些贏利交易收回。
例如，如果您擁有10,000美元的帳戶並且每筆交易的風險為1％，則每筆交易的風險最高為100美元（0.01 x 10,000美元）。 如果您願意承擔2％的風險，那麼您可以承擔每筆交易200美元（0.02 x 10,000美元）的風險。 對於30,000美元的帳戶，冒著1％的風險，每筆交易最多可能會損失300美元（0.01 x 30,000美元）。 如果損失超過這個數字，那麼您違反了最高1％的賬戶風險規則。
建立您的貿易風險限額
最後一步集中在賬戶風險上; 這一步主要關注實際的交易情況，以及您願意冒險的報價數量。 交易風險取決於入場點和止損點之間的差異。 你的止損位置應該給予足夠的空間讓市場向你的方向移動，但如果價格向你移動（不符合你的預期），應該讓你退出交易。
您的交易風險可能因交易而異，或者您可能有固定的交易風險。 例如，您可以選擇在標普500電子迷你期貨合約的日子交易中始終使用四桿止損。 或者當交易原油期貨時，總是使用10個止損止損（僅舉例，不一定是建議）。
它也可能有所不同，有時可能在S＆P 500 E-mini交易中沽空3次，其他時間則可能徘徊4或5次，具體取決於市場情況。 在每筆交易中，您必須知道止損的大小（距離入場點的距離，以蜱為單位）。 在您計算理想的期貨交易規模之前，這是您需要的最後一條信息。
計算您理想的期貨交易規模
對於期貨市場而言，交易量是交易合約的數量（最低為一份合約）。 交易規模是使用標記值，最大賬戶風險和交易風險（止損止損的大小）計算的。
假設您擁有10,000美元的未來賬戶，並且每筆交易都有1％的風險。 這意味著您可以冒每筆交易高達100美元的風險。 您正在交易標準普爾500 E-mini合約 ，該合約的點滴大小為0.25，報價為12.50美元。
您想在1250買入，並在1249（止損止損四）止損。 根據您的信息，您可以購買多少合約？ 使用公式：
- 最大賬戶風險（以美元計）/（交易風險（以蜱計）x Tick值）=頭寸大小
- 對於這個例子來說，這意味著：$ 100 /（4 x $ 12.50）= 2個合約
由於每份合約都會產生50美元的風險（4個ticks x 12.50美元），因此您可以購買兩份合約，這將使交易的總風險達到100美元。 您交易的最大允許風險為100美元，因此如果您購買三份合約，您將面臨過高的風險，如果您只購買一份合約，則只會冒著所允許的一半風險。 在這種情況下，購買兩份合約是該情況下理想的頭寸規模。
關於期貨頭寸調整的最後一句話
使用公式來計算您理想的日間交易期貨頭寸大小。 無論您的交易是什麼樣的期貨合約，無論您的止損是什麼，也無論您賬戶中有多少 ，該公式都可以工作。 為每筆交易設置最大賬戶風險，並確保您知道您正在交易的期貨合約的時間點大小和點號值。 為每日交易設定一個止損位置，這樣您就可以計算您的交易風險，並確定該特定交易的理想位置。