如何與你的頭腦交易，而不是你的直覺
什麼是定量分析？
定量分析可以讓交易者從投資過程中消除情緒。 定量分析是一種側重於統計或概率的直覺感受的方法。 鑑於計算機技術和復雜的數學模型，量化分析已經接管了華爾街以及華爾街的大多數新交易員和員工，或者擁有定量思維的人。
與任何其他市場一樣，定量分析在外匯市場中佔有一席之地。
即使你不認為自己是定量分析，你也可能熟悉不同形式的定量分析，這是一個從定量角度來看市場的人。 一個簡單的財務比率，如手腕獎勵，每股收益或更多的困難，如期權定價和現金流量折現等都是定量分析的形式。 正如你可以想像的那樣，在分析中數據是至關重要的，通常只有這麼多數據中的數據集中在用來填充數學和統計模型的數據質量上。
定量或統計分析的例子
你不必是數學專家，也不必是計量經濟學博士，從統計分析中受益。 通過統計數據，您可以查看兩個隨機變量或數據集的相關性或關聯性。 交易者受益於統計相關性的統計分析，統計分析涉及廣泛的統計關係和依賴性。
外匯市場常見的相關因素是美元疲軟與新興市場疲軟相關。 另一個跨市場關係日元走強和股市疲軟。
統計分析有助於確定未來的概率，但並不意味著純粹是預測性的。 典型的說法是相關性不是因果關係。
因果關係意味著明確的因果關係，而關聯只意味著兩個隨機變量之間潛在的共同運動。 相關係數的範圍是-1到+1，而負值是完美的反比關係或相關，零是零相關，正值是完美的正相關，就像兩個變量或市場被互相銬在一起一樣。
統計分析的另一種有利形式稱為回歸分析。 回歸分析是一個非常有利的統計模型和定量分析，以幫助您了解變量之間的關係。 回歸分析側重於因變量和一個或多個因變量之間的關係。 具體而言，回歸分析可幫助您了解因變量的任何一個變化時，因變量的典型值如何變化。 大多數外匯圖表套件都有一個回歸通道，可為您計算回歸分析，並且通常比相關性更易於訪問。
回歸分析通常估計給定自變量的因變量的價格的條件期望或方向。
這意味著因變量相對於固定自變量的平均值。 這通常表現為傾向於上漲或下跌，傾向於趨勢方向的價格或橫向走勢，回歸線往往持平。
需要什麼？
雖然數學模型超出了本文的範圍，但許多交易者都是利用微軟的Excel，並使用特定時間內變量之間的相關函數來確定是否存在正相關或負相關。 然而，許多研究機構將推出相關報告，並且也可以在彭博或路透等研究終端上找到。
如果你有興趣自己做這些模型，重要的是要注意結果是數據驅動，丟失或不完整的數據可能導致你誤入歧途。
因此，您應該首先處理丟失的數據，以便對數據進行有效的分析。 就簡單分析而言，Excel可能是您最好的選擇，但許多經紀商提供的工具可以幫助您進行大量的分析。
總而言之，統計分析是為了將您的頭部圍繞看似隨機的變量，用於可交易的模式。 必須始終管理風險，但即使沒有因果關係，這些模式也可能持續很長時間。 雖然看似相似，但回溯測試通常是統計學或定量分析中常見的羊皮狼。 值得注意的是後台測試被視為統計建模，因為往往不是回溯測試是通過理想化的數據集來完成的，當目前的環境與數據集不一致時，會導致錯誤的置信度，過度槓桿化和潛在的巨大損失。
快樂交易！